Сравнение BOH с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Hawaii Corporation (BOH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOH или DGRO.
Основные характеристики
| BOH | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.47% | 19.78% |
| Дох-ть за 1 год | 43.09% | 27.80% |
| Дох-ть за 3 года | 0.19% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.36% | 11.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.40% | 11.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 5.06 |
| Коэф-т Мартина | 3.04 | 19.66 |
| Индекс Язвы | 14.52% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 33.13% | 9.52% |
| Макс. просадка | -62.62% | -35.10% |
| Текущая просадка | -6.07% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между BOH и DGRO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BOH и DGRO
С начала года, BOH показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 19.78%. За последние 10 лет акции BOH уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 6.40% против 11.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOH c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Hawaii Corporation (BOH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOH и DGRO
Дивидендная доходность BOH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности DGRO в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOH Bank of Hawaii Corporation | 4.53% | 3.86% | 3.61% | 3.27% | 3.50% | 2.72% | 3.48% | 2.38% | 2.13% | 2.86% | 3.03% | 3.04% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.17% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOH и DGRO
Максимальная просадка BOH за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOH и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOH и DGRO
Bank of Hawaii Corporation (BOH) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что BOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.