Сравнение BOH с DGRO
BOH (Bank of Hawaii Corporation) is a stock, while DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Over the past 10 years, BOH returned 4.37%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BOH и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOH показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции BOH уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 4.37% против 13.34% соответственно.
BOH
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.72%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 4.37%
DGRO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам BOH и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOH Bank of Hawaii Corporation | 13.73% | 0.00% | 3.64% | -1.51% | -4.11% | 12.82% | -16.31% | 45.86% | -19.19% | -0.36% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 9.64% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Correlation
The correlation between BOH and DGRO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г. | 0.60 |
The correlation between BOH and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOH vs. DGRO — Ранг доходности на риск
BOH
DGRO
Сравнение BOH c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Hawaii Corporation (BOH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOH | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.46 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.71 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 14.33 | -10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOH | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.53 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.78 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.81 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.77 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BOH и DGRO
Максимальная просадка BOH за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOH и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOH | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.62% | -35.10% | -27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.03% | -6.47% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.23% | -14.03% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.82% | -19.31% | -42.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.62% | -35.10% | -27.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | 0.00% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -3.44% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 1.67% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOH и DGRO
Bank of Hawaii Corporation (BOH) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что BOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOH | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 2.24% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 6.94% | +10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 9.49% | +15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.70% | 13.82% | +19.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.86% | 16.62% | +16.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOH и DGRO
Дивидендная доходность BOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности DGRO в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOH Bank of Hawaii Corporation | 3.67% | 4.10% | 4.91% | 3.86% | 3.61% | 3.27% | 3.50% | 2.72% | 3.48% | 2.94% | 2.13% | 2.86% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.94% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
BOH and DGRO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOH has higher volatility (7.52%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, BOH dropped -62.62% vs DGRO's -35.10%.
DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOH и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор