Сравнение BOH с DGRO

С начала года, BOH показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции BOH уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 4.71% против 12.81% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Hawaii Corporation (BOH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOH на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOH и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BOH и DGRO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DGRO в 2.10%

Максимальная просадка BOH за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOH и DGRO.

Bank of Hawaii Corporation (BOH) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что BOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.