PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLY с AMAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OVLY с AMAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVLY (Oak Valley Bancorp) and AMAL (Amalgamated Financial Corp.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OVLY returned 13.65%/yr vs 22.99%/yr for AMAL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OVLY и AMAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oak Valley Bancorp (OVLY) и Amalgamated Financial Corp. (AMAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVLY показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у AMAL с доходностью 28.27%.

OVLY

1 день
-3.46%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.87%
6 месяцев
17.62%
1 год
32.23%
3 года*
13.65%
5 лет*
13.65%
10 лет*
14.87%

AMAL

1 день
-3.53%
1 месяц
0.84%
С начала года
28.27%
6 месяцев
32.66%
1 год
37.59%
3 года*
40.51%
5 лет*
22.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVLY и AMAL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OVLY
Oak Valley Bancorp		9.87%5.11%-0.71%33.87%32.37%6.53%-13.03%7.90%-8.50%
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		28.27%-2.50%26.32%19.44%39.78%24.43%-27.56%1.22%18.54%

Correlation

The correlation between OVLY and AMAL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.35

Over the past year, OVLY and AMAL have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OVLY:

$271.63M

AMAL:

$1.23B

EPS

OVLY:

$2.88

AMAL:

$3.44

Коэффициент P/E

OVLY:

11.33

AMAL:

11.83

Коэффициент PEG

OVLY:

0.91

AMAL:

0.56

Коэффициент P/S

OVLY:

3.02

AMAL:

2.65

Коэффициент P/B

OVLY:

1.32

AMAL:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

OVLY:

$89.67M

AMAL:

$468.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

OVLY:

$81.82M

AMAL:

$320.86M

EBITDA (12 мес.)

OVLY:

$30.93M

AMAL:

$143.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oak Valley Bancorp

Amalgamated Financial Corp.

Часто сравнивают с OVLY:
OVLY с VOOOVLY с BOHOVLY с BANF
Часто сравнивают с AMAL:
AMAL с BCSFAMAL с QQQMAMAL с SPUSAMAL с QQQAMAL с UMMAAMAL с VGTAMAL с BKDV

Доходность на риск

OVLY vs. AMAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLY
Ранг доходности на риск OVLY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AMAL
Ранг доходности на риск AMAL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLY c AMAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oak Valley Bancorp (OVLY) и Amalgamated Financial Corp. (AMAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLYAMALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.23

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.80

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.55

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

3.63

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLY vs. AMAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLY на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAL равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLY и AMAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLYAMALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.36

-0.21

Просадки

Сравнение просадок OVLY и AMAL

Максимальная просадка OVLY за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки AMAL в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLY и AMAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLYAMALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.81%

-62.93%

-22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-24.41%

+10.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-32.85%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-46.88%

+20.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-6.17%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.13%

-19.98%

-19.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

10.38%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLY и AMAL

Текущая волатильность для Oak Valley Bancorp (OVLY) составляет 5.55%, в то время как у Amalgamated Financial Corp. (AMAL) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что OVLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLYAMALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.89%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

20.93%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.97%

30.68%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

33.82%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.59%

40.01%

-2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLY и AMAL

Дивидендная доходность OVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности AMAL в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		1.52%1.75%1.37%1.48%1.56%1.91%2.33%1.34%0.31%0.00%0.00%0.00%
OVLY
Oak Valley Bancorp		2.07%2.00%1.54%1.07%1.32%1.67%1.68%1.39%1.42%1.28%1.91%2.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OVLY и AMAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oak Valley Bancorp и Amalgamated Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
20.78M
122.60M
(OVLY) Общая выручка
(AMAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OVLY и AMAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Oak Valley Bancorp и Amalgamated Financial Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20222023202420252026
97.8%
65.2%
Активы портфеля
OVLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oak Valley Bancorp сообщила о валовой прибыли в 20.31M при выручке в 20.78M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.

AMAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amalgamated Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 79.95M при выручке в 122.60M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.

OVLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oak Valley Bancorp сообщила об операционной прибыли в 6.81M при выручке в 20.78M, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.

AMAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amalgamated Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 34.07M при выручке в 122.60M, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

OVLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oak Valley Bancorp сообщила о чистой прибыли в 5.31M при выручке в 20.78M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

AMAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amalgamated Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 25.22M при выручке в 122.60M, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.

Часто задаваемые вопросы

OVLY and AMAL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAL has higher volatility (7.89%) compared to OVLY (5.55%). In terms of maximum drawdown, OVLY dropped -85.81% vs AMAL's -62.93%.

OVLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVLY и AMAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор