PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOH с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Hawaii Corporation (BOH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BOH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Hawaii Corporation (BOH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOH и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOH
Bank of Hawaii Corporation		10.59%0.00%3.64%-1.51%-4.11%12.82%-16.31%45.86%-19.19%-0.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BOH показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BOH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.71% против 14.14% соответственно.

BOH

1 день
0.93%
1 месяц
-4.10%
С начала года
10.59%
6 месяцев
17.71%
1 год
13.94%
3 года*
18.54%
5 лет*
0.41%
10 лет*
4.71%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Hawaii Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BOH:
BOH с PNCBOH с ZIONBOH с DGROBOH с FXAIXBOH с SPYBOH с FITBBOH с WFC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BOH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOH
Ранг доходности на риск BOH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOH: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Hawaii Corporation (BOH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOHVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.01

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.53

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.55

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

7.31

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOH на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOHVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.01

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.71

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.83

-0.43

Корреляция

Корреляция между BOH и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOH и VOO

Дивидендная доходность BOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOH
Bank of Hawaii Corporation		3.74%4.10%4.91%3.86%3.61%3.27%3.50%2.72%3.48%2.94%2.13%2.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BOH и VOO

Максимальная просадка BOH за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOH и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BOHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.62%

-33.99%

-28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-11.98%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.12%

-24.52%

-37.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.62%

-33.99%

-28.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-5.55%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-3.72%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

2.55%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BOH и VOO

Bank of Hawaii Corporation (BOH) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.34%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

9.47%

+8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

18.11%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.71%

16.82%

+16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

17.99%

+14.83%