Сравнение BOH с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Hawaii Corporation (BOH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOH или FXAIX.
Основные характеристики
| BOH | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.47% | 26.20% |
| Дох-ть за 1 год | 43.09% | 33.96% |
| Дох-ть за 3 года | 0.19% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.36% | 15.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.40% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 3.04 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 14.52% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 33.13% | 12.16% |
| Макс. просадка | -62.62% | -33.79% |
| Текущая просадка | -6.07% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между BOH и FXAIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BOH и FXAIX
С начала года, BOH показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.20%. За последние 10 лет акции BOH уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.40% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Hawaii Corporation (BOH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOH и FXAIX
Дивидендная доходность BOH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOH Bank of Hawaii Corporation | 4.53% | 3.86% | 3.61% | 3.27% | 3.50% | 2.72% | 3.48% | 2.38% | 2.13% | 2.86% | 3.03% | 3.04% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BOH и FXAIX
Максимальная просадка BOH за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOH и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOH и FXAIX
Bank of Hawaii Corporation (BOH) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что BOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.