PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOH с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOH с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Hawaii Corporation (BOH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности BOH и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Hawaii Corporation (BOH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOH и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOH
Bank of Hawaii Corporation		10.59%0.00%3.64%-1.51%-4.11%12.82%-16.31%45.86%-19.19%-0.36%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, BOH показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции BOH уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.71% против 14.08% соответственно.

BOH

1 день
0.93%
1 месяц
-4.10%
С начала года
10.59%
6 месяцев
17.71%
1 год
13.94%
3 года*
18.54%
5 лет*
0.41%
10 лет*
4.71%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Hawaii Corporation

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с BOH:
BOH с PNCBOH с ZIONBOH с DGROBOH с SPYBOH с FITBBOH с WFCBOH с VOO
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

BOH vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOH
Ранг доходности на риск BOH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOH: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Hawaii Corporation (BOH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOHFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.97

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.49

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.52

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

7.30

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOH vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOH на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOH и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOHFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.97

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.78

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.76

-0.36

Корреляция

Корреляция между BOH и FXAIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOH и FXAIX

Дивидендная доходность BOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOH
Bank of Hawaii Corporation		3.74%4.10%4.91%3.86%3.61%3.27%3.50%2.72%3.48%2.94%2.13%2.86%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок BOH и FXAIX

Максимальная просадка BOH за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOH и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOHFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.62%

-33.79%

-28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-12.13%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.12%

-24.50%

-37.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.62%

-33.79%

-28.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-6.23%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-3.83%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

2.53%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BOH и FXAIX

Bank of Hawaii Corporation (BOH) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOHFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.34%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

9.53%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

18.32%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.71%

16.92%

+16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

18.05%

+14.77%