PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOH с WFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BOH с WFC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOH (Bank of Hawaii Corporation) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BOH in Banks - Regional, WFC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, BOH returned 4.22%/yr vs 7.54%/yr for WFC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOH и WFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Hawaii Corporation (BOH) и Wells Fargo & Company (WFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOH показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -14.68%. За последние 10 лет акции BOH уступали акциям WFC по среднегодовой доходности: 4.22% против 7.54% соответственно.

BOH

1 день
-2.12%
1 месяц
-5.40%
С начала года
10.49%
6 месяцев
14.47%
1 год
15.97%
3 года*
25.18%
5 лет*
0.80%
10 лет*
4.22%

WFC

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-14.68%
6 месяцев
-11.00%
1 год
6.29%
3 года*
27.16%
5 лет*
13.58%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOH и WFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOH
Bank of Hawaii Corporation		10.49%0.00%3.64%-1.51%-4.11%12.82%-16.31%45.86%-19.19%-0.36%
WFC
Wells Fargo & Company		-14.68%35.57%46.48%22.94%-11.92%61.15%-41.65%21.44%-21.83%13.21%

Correlation

The correlation between BOH and WFC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г.

0.48

The correlation between BOH and WFC shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOH:

$2.97B

WFC:

$253.15B

EPS

BOH:

$5.49

WFC:

$6.73

Коэффициент P/E

BOH:

13.52

WFC:

11.69

Коэффициент P/S

BOH:

2.72

WFC:

2.02

Коэффициент P/B

BOH:

1.96

WFC:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

BOH:

$1.09B

WFC:

$125.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOH:

$756.40M

WFC:

$81.14B

EBITDA (12 мес.)

BOH:

$323.51M

WFC:

$31.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Hawaii Corporation

Wells Fargo & Company

Часто сравнивают с BOH:
BOH с PNCBOH с ZIONBOH с DGROBOH с VOOBOH с FXAIXBOH с SPYBOH с FITB
Часто сравнивают с WFC:
WFC с BACWFC с SPYWFC с VOOWFC с VWFC с VTIWFC с IFFWFC с XLF

Доходность на риск

BOH vs. WFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOH
Ранг доходности на риск BOH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOH: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WFC
Ранг доходности на риск WFC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOH c WFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Hawaii Corporation (BOH) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOHWFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.24

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
0.50

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.27

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.76

0.63

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOH vs. WFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOH на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа WFC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOH и WFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOHWFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.24

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.45

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.23

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.33

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BOH и WFC

Максимальная просадка BOH за все время составила -62.62%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOH и WFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOHWFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.62%

-79.01%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-23.02%

+7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.23%

-24.73%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.82%

-37.10%

-24.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.62%

-64.46%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-17.50%

+10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-15.35%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

9.93%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BOH и WFC

Текущая волатильность для Bank of Hawaii Corporation (BOH) составляет 6.91%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что BOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOHWFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.87%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

19.96%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

26.53%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.68%

30.21%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.85%

32.27%

+0.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOH и WFC

Дивидендная доходность BOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности WFC в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOH
Bank of Hawaii Corporation		3.77%4.10%4.91%3.86%3.61%3.27%3.50%2.72%3.48%2.94%2.13%2.86%
WFC
Wells Fargo & Company		2.29%1.82%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOH и WFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Hawaii Corporation и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
263.54M
31.80B
(BOH) Общая выручка
(WFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BOH и WFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of Hawaii Corporation и Wells Fargo & Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
72.3%
63.9%
Активы портфеля
BOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила о валовой прибыли в 190.57M при выручке в 263.54M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

WFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

BOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила об операционной прибыли в 74.50M при выручке в 263.54M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.

WFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

BOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.43M при выручке в 263.54M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

WFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

BOH and WFC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFC has higher volatility (7.87%) compared to BOH (6.91%). In terms of maximum drawdown, BOH dropped -62.62% vs WFC's -79.01%.

BOH currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOH и WFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор