PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с NUKZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. OVL is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, OVL returned 28.64% vs 27.91% for NUKZ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVL charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности OVL и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.

OVL

1 день
0.57%
1 месяц
-0.59%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.64%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-5.07%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
27.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и NUKZ

2026 (YTD)20252024
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		10.84%17.81%24.57%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%

Correlation

The correlation between OVL and NUKZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.65

The correlation between OVL and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и NUKZ

Секторы
OVL
NUKZ

Технологии

35.7%
1.4%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
45.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
12.9%

Коммунальные услуги

2.4%
35.8%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
4.0%

Технологии

OVL
35.7%
NUKZ
1.4%

Финансовые услуги

OVL
11.6%
NUKZ

-

Коммуникационные услуги

OVL
11.3%
NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

OVL
10.2%
NUKZ

-

Здравоохранение

OVL
8.5%
NUKZ

-

Промышленность

OVL
8.3%
NUKZ
45.9%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.9%
NUKZ

-

Энергетика

OVL
3.5%
NUKZ
12.9%

Коммунальные услуги

OVL
2.4%
NUKZ
35.8%

Недвижимость

OVL
1.9%
NUKZ

-

Сырьевые материалы

OVL
1.8%
NUKZ
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

OVL vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.92

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.43

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.70

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

4.11

+9.97

OVL vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и NUKZ

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-33.03%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-16.51%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-10.39%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-6.06%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

6.80%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и NUKZ

Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 4.82%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

11.24%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

23.34%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

30.46%

-15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

32.94%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

32.94%

-10.39%

Сравнение комиссий OVL и NUKZ

OVL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и NUKZ

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности NUKZ в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.31%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

OVL and NUKZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to OVL (4.82%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, OVL leads with 28.64% vs 27.91% for NUKZ. On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVL has performed better with a 28.64% return vs 27.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

OVL has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 0.85% for NUKZ.

OVL is categorized as Large Cap Growth Equities, while NUKZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.85% for NUKZ.

OVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор