PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVL с ALTL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL).

OVL и ALTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. ALTL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OVL и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVL и ALTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		-2.96%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%24.80%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		2.39%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 2.39%.

OVL

1 день
3.35%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.25%
1 год
21.77%
3 года*
20.09%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

ALTL

1 день
0.37%
1 месяц
-5.36%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.18%
1 год
27.47%
3 года*
6.25%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SCHDOVL с JEPQOVL с JEPIOVL с NACPOVL с SCHGOVL с SPYD
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPYALTL с SPGPALTL с SGOVALTL с OMFLALTL с VOO

Сравнение комиссий OVL и ALTL

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ALTL в 0.60%.

OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Доходность на риск

OVL vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLALTLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.49

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.03

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.98

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

10.34

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVL vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTL равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.18

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.62

+0.07

Корреляция

Корреляция между OVL и ALTL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и ALTL

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности ALTL в 1.07%

TTM2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		5.90%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.07%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVL и ALTL

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и ALTL.

Загрузка...

Показатели просадок

OVLALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-31.91%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-9.79%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-31.91%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-5.43%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-11.85%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.82%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и ALTL

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVLALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

2.97%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

13.20%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

18.61%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

18.23%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

20.11%

+2.65%