PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OVF с MCSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVF с MCSE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) and MCSE (Franklin Sustainable International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, OVF returned 20.24%/yr vs 0.74%/yr for MCSE. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OVF charges 0.83%/yr vs 0.59%/yr for MCSE.

Доходность

Сравнение доходности OVF и MCSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVF показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.

OVF

1 день
0.15%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
9.38%
С начала года
16.55%
1 год
30.42%
3 года*
20.24%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
Всё время*
9.51%

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
1.12%
1 год
3.51%
3 года*
0.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MCSE

Franklin Sustainable International Equity ETF
$0.00$0.00$0.00

OVF

Overlay Shares Foreign Equity ETF
$956.39K$740.81K$600.16K

Сравнение доходности по годам OVF и MCSE

2026 (YTD)2025202420232022
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		16.55%33.03%6.40%15.25%9.49%
MCSE
Franklin Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%10.04%

Correlation

The correlation between OVF and MCSE is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.73

Over the past year, the correlation between OVF and MCSE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OVF и MCSE

Секторы
OVF
MCSE

Финансовые услуги

21.6%
2.1%

Технологии

20.5%
31.1%

Промышленность

16.6%
18.1%

Здравоохранение

8.2%
20.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
13.8%

Сырьевые материалы

6.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.7%

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

OVF
21.6%
MCSE
2.1%

Технологии

OVF
20.5%
MCSE
31.1%

Промышленность

OVF
16.6%
MCSE
18.1%

Здравоохранение

OVF
8.2%
MCSE
20.1%

Потребительский циклический сектор

OVF
8.0%
MCSE
13.8%

Сырьевые материалы

OVF
6.2%
MCSE
5.1%

Потребительский защитный сектор

OVF
5.5%
MCSE
5.0%

Коммуникационные услуги

OVF
4.7%
MCSE
4.7%

Энергетика

OVF
3.2%
MCSE

-

Коммунальные услуги

OVF
3.1%
MCSE

-

Недвижимость

OVF
2.5%
MCSE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Franklin Sustainable International Equity ETF

Часто сравнивают с OVF:
OVF с IDVOOVF с OVLOVF с DIVOOVF с OVSOVF с CILOVF с OVMOVF с OVT
Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с DWMFMCSE с RODMMCSE с EFAV

Доходность на риск

OVF vs. MCSE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OVF c MCSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVFMCSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.38

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.58

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.37

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

0.92

+8.86

OVF vs. MCSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVF на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа MCSE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVF и MCSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVF и MCSE

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и MCSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVFMCSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-26.36%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-10.42%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-26.36%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.51%

+10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-8.80%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.39%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и MCSE

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVFMCSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

0.00%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

1.82%

+14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

10.22%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

19.05%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

19.05%

-1.79%

Сравнение комиссий OVF и MCSE

OVF берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MCSE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и MCSE

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности MCSE в 3.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MCSE
Franklin Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%0.00%0.00%0.00%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.57%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%

Часто задаваемые вопросы

OVF and MCSE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVF has higher volatility (5.75%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, OVF dropped -30.07% vs MCSE's -26.36%.

On 3-year performance, OVF leads with 20.24% vs 0.74% for MCSE. On fees, MCSE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OVF has performed better with a 20.24% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCSE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.83% for OVF.

OVF has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 3.74% for MCSE.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Franklin. Their fees differ too: 0.83% for OVF and 0.59% for MCSE.

OVF currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVF и MCSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор