Сравнение OVB с VTG
OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both exchange-traded funds - OVB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Liquid Strategies, while VTG is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. OVB is actively managed, while VTG is passively managed. Over the past year, OVB returned 7.48% vs 3.29% for VTG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVB charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности OVB и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVB показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью -0.10%.
OVB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 2.20%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVB и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 2.20% | 5.14% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.10% | 3.07% |
Correlation
The correlation between OVB and VTG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between OVB and VTG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVB vs. VTG — Ранг доходности на риск
OVB
VTG
Сравнение OVB c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVB | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.14 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 2.94 | +6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVB и VTG
Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVB | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -2.89% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -2.89% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.88% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -0.84% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.12% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVB и VTG
Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Vanguard Total Treasury ETF (VTG) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что OVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVB | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.05% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 2.65% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 3.52% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 3.52% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 3.52% | +4.04% |
Сравнение комиссий OVB и VTG
OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVB и VTG
Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности VTG в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 6.02% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OVB and VTG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVB has higher volatility (1.43%) compared to VTG (1.05%). In terms of maximum drawdown, OVB dropped -21.69% vs VTG's -2.89%.
On 1-year performance, OVB leads with 7.48% vs 3.29% for VTG. On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTG has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OVB has performed better with a 7.48% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for OVB.
OVB has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 3.54% for VTG.
OVB is categorized as Intermediate Core Bond, while VTG is Government Bonds. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for OVB and 0.03% for VTG.
OVB currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVB и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор