Сравнение OVB с VTG
OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. OVB is actively managed, while VTG is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVB charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности OVB и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVB показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью 0.59%.
OVB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVB и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 2.49% | 5.14% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.59% | 3.07% |
Correlation
The correlation between OVB and VTG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVB vs. VTG — Ранг доходности на риск
OVB
VTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OVB c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVB | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVB и VTG
Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVB | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -2.89% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.21% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -0.79% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OVB и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVB | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 3.54% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 3.54% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 3.54% | +4.04% |
Сравнение комиссий OVB и VTG
OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVB и VTG
Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности VTG в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 6.97% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.18% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OVB and VTG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for OVB.
OVB has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 3.18% for VTG.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for OVB and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для OVB и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор