Сравнение OVB с VTG
OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. OVB is actively managed, while VTG is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVB charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности OVB и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVB показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью -0.11%.
OVB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVB и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 2.58% | 4.62% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.11% | 2.88% |
Correlation
The correlation between OVB and VTG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVB vs. VTG — Ранг доходности на риск
OVB
VTG
Сравнение OVB c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVB | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVB | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.88 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок OVB и VTG
Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVB | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -2.89% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.89% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -0.73% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OVB и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVB | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 3.51% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 3.51% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 3.51% | +4.07% |
Сравнение комиссий OVB и VTG
OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVB и VTG
Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности VTG в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 6.96% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.21% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OVB and VTG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for OVB.
OVB has the higher dividend yield at 6.96%, compared with 3.21% for VTG.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for OVB and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для OVB и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор