PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с RUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с RUSC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. OUSM is passively managed, while RUSC is actively managed. Over the past year, OUSM returned 12.98% vs 43.02% for RUSC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.64%/yr for RUSC.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и RUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у RUSC с доходностью 24.15%.

OUSM

1 день
0.47%
1 месяц
1.12%
С начала года
9.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
12.98%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

RUSC

1 день
1.28%
1 месяц
4.25%
С начала года
24.15%
6 месяцев
21.43%
1 год
43.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSM и RUSC

2026 (YTD)2025
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		9.30%3.17%
RUSC
U.S. Small Cap Equity Active ETF		24.15%16.87%

Correlation

The correlation between OUSM and RUSC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.81

The correlation between OUSM and RUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

U.S. Small Cap Equity Active ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с COWZOUSM с VTI
Часто сравнивают с RUSC:
RUSC с ABLSRUSC с FSCCRUSC с REMGRUSC с SYZRUSC с RINTRUSC с MSSMRUSC с EPSB

Доходность на риск

OUSM vs. RUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RUSC
Ранг доходности на риск RUSC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c RUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSMRUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.33

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.24

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

4.71

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

16.78

-12.65

OUSM vs. RUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа RUSC равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и RUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSM и RUSC

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки RUSC в -9.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и RUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMRUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-9.18%

-30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.18%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-1.69%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.57%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и RUSC

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 3.18%, в то время как у U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMRUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

5.74%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

13.69%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

18.56%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

18.30%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

18.30%

+0.60%

Сравнение комиссий OUSM и RUSC

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии RUSC в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и RUSC

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности RUSC в 0.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.02%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
RUSC
U.S. Small Cap Equity Active ETF		0.31%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and RUSC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUSC has higher volatility (5.74%) compared to OUSM (3.18%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs RUSC's -9.18%.

On 1-year performance, RUSC leads with 43.02% vs 12.98% for OUSM. On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RUSC has performed better with a 43.02% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.64% for RUSC.

OUSM has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.31% for RUSC.

They also come from different issuers: O'Shares Investments and Russell. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.64% for RUSC.

RUSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и RUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор