Сравнение OUSM с CVSM
OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. OUSM is passively managed, while CVSM is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности OUSM и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OUSM
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 12.26%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUSM и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 7.14% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between OUSM and CVSM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUSM vs. CVSM — Ранг доходности на риск
OUSM
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OUSM c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUSM | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUSM и CVSM
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUSM | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -3.36% | -36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -1.01% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUSM | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 11.11% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 11.11% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 11.11% | +7.76% |
Сравнение комиссий OUSM и CVSM
OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и CVSM
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.01% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
OUSM and CVSM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
OUSM has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: O'Shares Investments and CresAlta. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для OUSM и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор