Сравнение OUSA с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
OUSA и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OUSA и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSA и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 10.73% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 8.17% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 8.17%.
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
FMTM
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и FMTM
OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
OUSA vs. FMTM — Ранг доходности на риск
OUSA
FMTM
Сравнение OUSA c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSA | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.58 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.09 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.15 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 11.97 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSA | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.58 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.61 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между OUSA и FMTM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и FMTM
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и FMTM
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSA | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -12.12% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -12.12% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -7.90% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.88% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.19% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и FMTM
Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 3.78%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSA | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 11.09% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 19.22% | -11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 23.34% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 23.18% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 23.18% | -8.03% |