Сравнение OUSA с FDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO).
OUSA и FDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSA и FDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSA и FDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 6.96% | 25.03% | -3.11% | 18.81% |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | -4.46% | 21.43% | 32.78% | 24.79% | -19.32% | 22.23% | 21.71% | 25.29% | -4.13% | 23.93% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у FDMO с доходностью -4.46%.
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
FDMO
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и FDMO
OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FDMO в 0.29%.
Доходность на риск
OUSA vs. FDMO — Ранг доходности на риск
OUSA
FDMO
Сравнение OUSA c FDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSA | FDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.08 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.64 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.03 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 7.44 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSA | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.08 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между OUSA и FDMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и FDMO
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FDMO в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.67% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и FDMO
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, примерно равная максимальной просадке FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и FDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSA | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -33.94% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -12.33% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -25.44% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -8.73% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -5.49% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.36% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и FDMO
Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 3.78%, в то время как у Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSA | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 7.54% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 13.62% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 22.23% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 18.98% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 19.55% | -4.40% |