Сравнение OUNZ с SMHX
OUNZ (VanEck Merk Gold ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, OUNZ returned 19.77% vs 104.72% for SMHX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUNZ показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 63.06%.
OUNZ
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -11.06%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 11.35%
SMHX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 63.06%
- 6 месяцев
- 59.94%
- 1 год
- 104.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUNZ и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold ETF | -7.55% | 63.95% | 3.77% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 63.06% | 30.00% | 15.56% |
Correlation
The correlation between OUNZ and SMHX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUNZ vs. SMHX — Ранг доходности на риск
OUNZ
SMHX
Сравнение OUNZ c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUNZ | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 6.17 | -5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 16.51 | -14.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и SMHX
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUNZ | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -38.53% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -17.06% | -9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.09% | -8.62% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -7.35% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.19% | 6.37% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и SMHX
Текущая волатильность для VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) составляет 8.52%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUNZ | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 19.82% | -11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.37% | 29.69% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 36.71% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 41.44% | -23.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 41.44% | -25.36% |
Сравнение комиссий OUNZ и SMHX
OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и SMHX
OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.01% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
OUNZ and SMHX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (19.82%) compared to OUNZ (8.52%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -26.09% vs SMHX's -38.53%.
On 1-year performance, SMHX leads with 104.72% vs 19.77% for OUNZ. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 104.72% return vs 19.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.
SMHX has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for OUNZ.
OUNZ is categorized as Gold, while SMHX is Semiconductors. OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.35% for SMHX.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUNZ и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор