PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUNZ с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUNZ с SLVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, OUNZ returned 32.21% vs 62.53% for SLVO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.

Доходность

Сравнение доходности OUNZ и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUNZ показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 13.49%.

OUNZ

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.51%
1 год
32.21%
3 года*
31.27%
5 лет*
18.34%
10 лет*
13.22%

SLVO

1 день
-1.17%
1 месяц
4.05%
С начала года
13.49%
6 месяцев
17.86%
1 год
62.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUNZ и SLVO

2026 (YTD)20252024
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		3.01%63.95%11.55%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		13.49%71.20%1.24%

Correlation

The correlation between OUNZ and SLVO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.70

The correlation between OUNZ and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Merk Gold Trust

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ

Доходность на риск

OUNZ vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUNZ c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUNZSLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.13

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.39

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.65

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

15.01

-10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUNZ vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUNZ на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SLVO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUNZ и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUNZSLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.13

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.61

-0.95

Просадки

Сравнение просадок OUNZ и SLVO

Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUNZSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-17.23%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-17.23%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-3.22%

-14.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-3.13%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

4.18%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OUNZ и SLVO

Текущая волатильность для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) составляет 5.52%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUNZSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.39%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

27.33%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

29.53%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

25.23%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

25.23%

-9.27%

Сравнение комиссий OUNZ и SLVO

OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUNZ и SLVO

OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.44%.

ПозицияTTM20252024
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.44%19.35%14.45%

Часто задаваемые вопросы

OUNZ and SLVO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVO has higher volatility (6.39%) compared to OUNZ (5.52%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -21.77% vs SLVO's -17.23%.

On 1-year performance, SLVO leads with 62.53% vs 32.21% for OUNZ. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 62.53% return vs 32.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for SLVO.

SLVO has the higher dividend yield at 46.44%, compared with 0.00% for OUNZ.

OUNZ is categorized as Precious Metals, while SLVO is Silver. OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Merk and UBS. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.65% for SLVO.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUNZ и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор