Сравнение OUNZ с RAAX
OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. OUNZ is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past 5 years, OUNZ returned 18.45%/yr vs 13.26%/yr for RAAX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUNZ показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 16.55%.
OUNZ
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 12.42%
RAAX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUNZ и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.07% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | -0.51% | -4.00% | 24.71% | 18.00% | -4.44% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 16.55% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
Correlation
The correlation between OUNZ and RAAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | 0.51 |
Over the past year, OUNZ and RAAX have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUNZ vs. RAAX — Ранг доходности на риск
OUNZ
RAAX
Сравнение OUNZ c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUNZ | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 4.33 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 15.50 | -12.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и RAAX
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUNZ | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.36% | -33.91% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.36% | -7.17% | -17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.36% | -11.59% | -12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -23.55% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -4.66% | -15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -6.77% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 2.00% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и RAAX
VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUNZ | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 4.71% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 12.23% | +11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 14.21% | +13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 15.71% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.79% | +0.32% |
Сравнение комиссий OUNZ и RAAX
OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и RAAX
OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.01% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
OUNZ and RAAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUNZ has higher volatility (8.30%) compared to RAAX (4.71%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -24.36% vs RAAX's -33.91%.
On 5-year performance, OUNZ leads with 18.45% vs 13.26% for RAAX. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OUNZ has performed better with a 18.45% return vs 13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.
RAAX has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for OUNZ.
OUNZ is categorized as Precious Metals, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Merk and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.78% for RAAX.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUNZ и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор