Сравнение OUNZ с PPLT
OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and PPLT (Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF) are both Precious Metals funds - OUNZ tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt) while PPLT tracks the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, OUNZ returned 13.22%/yr vs 5.97%/yr for PPLT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for PPLT.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и PPLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUNZ показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у PPLT с доходностью -9.46%. За последние 10 лет акции OUNZ превзошли акции PPLT по среднегодовой доходности: 13.22% против 5.97% соответственно.
OUNZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 31.27%
- 5 лет*
- 18.34%
- 10 лет*
- 13.22%
PPLT
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 71.46%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам OUNZ и PPLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 3.01% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | -0.51% | -4.00% | 24.71% | 18.00% | -2.06% | 12.82% |
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | -9.46% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -14.95% | 2.38% |
Correlation
The correlation between OUNZ and PPLT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г. | 0.58 |
The correlation between OUNZ and PPLT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUNZ vs. PPLT — Ранг доходности на риск
OUNZ
PPLT
Сравнение OUNZ c PPLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUNZ | PPLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.09 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 4.41 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUNZ | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.28 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.21 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.01 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и PPLT
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и PPLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUNZ | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -70.73% | +48.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -34.41% | +15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -34.41% | +15.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -34.41% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.76% | -51.14% | +29.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -33.08% | +15.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -39.95% | +32.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 16.24% | -8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и PPLT
Текущая волатильность для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) составляет 5.52%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUNZ | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 11.22% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 44.68% | -21.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 50.72% | -24.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 32.49% | -14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 29.00% | -13.04% |
Сравнение комиссий OUNZ и PPLT
OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PPLT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и PPLT
Ни OUNZ, ни PPLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OUNZ and PPLT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPLT has higher volatility (11.22%) compared to OUNZ (5.52%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -21.77% vs PPLT's -70.73%.
On 10-year performance, OUNZ leads with 13.22% vs 5.97% for PPLT. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OUNZ has performed better with a 13.22% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for PPLT.
OUNZ and PPLT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while PPLT tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). They also come from different issuers: Merk and Aberdeen. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.60% for PPLT.
PPLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUNZ и PPLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор