Сравнение OUNZ с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
OUNZ и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUNZ - это пассивный фонд от Merk, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 16 мая 2014 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUNZ и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 8.61% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | -0.51% | -4.00% | 24.71% | 18.00% | -2.06% | 12.82% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, OUNZ показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции OUNZ уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 14.00% против 17.70% соответственно.
OUNZ
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 21.13%
- 1 год
- 49.47%
- 3 года*
- 33.11%
- 5 лет*
- 21.74%
- 10 лет*
- 14.00%
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUNZ и PPA
OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
OUNZ vs. PPA — Ранг доходности на риск
OUNZ
PPA
Сравнение OUNZ c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUNZ | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.99 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.68 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.11 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 12.51 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUNZ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.99 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.87 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.66 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между OUNZ и PPA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и PPA
OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и PPA
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUNZ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -57.37% | +35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -13.71% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -18.37% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.76% | -43.92% | +22.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -10.69% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -9.19% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 3.41% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и PPA
VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUNZ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 7.16% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 15.07% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.59% | 21.64% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 18.19% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 20.48% | -4.60% |