Сравнение OUNZ с ALKS
OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) is Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while ALKS (Alkermes plc) is a stock. Over the past 10 years, OUNZ returned 12.42%/yr vs 0.70%/yr for ALKS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и ALKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUNZ показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у ALKS с доходностью 58.54%. За последние 10 лет акции OUNZ превзошли акции ALKS по среднегодовой доходности: 12.42% против 0.70% соответственно.
OUNZ
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 12.42%
ALKS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 18.36%
- С начала года
- 58.54%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 48.71%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 0.70%
Сравнение доходности по годам OUNZ и ALKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.07% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | -0.51% | -4.00% | 24.71% | 18.00% | -2.06% | 12.82% |
ALKS Alkermes plc | 58.54% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | 16.59% | -2.21% | -30.87% | -46.08% | -1.53% |
Correlation
The correlation between OUNZ and ALKS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2014 г. | -0.03 |
The correlation between OUNZ and ALKS shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUNZ vs. ALKS — Ранг доходности на риск
OUNZ
ALKS
Сравнение OUNZ c ALKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Alkermes plc (ALKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUNZ | ALKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.21 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 5.11 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и ALKS
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки ALKS в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и ALKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUNZ | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.36% | -96.14% | +71.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.36% | -22.20% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.36% | -31.58% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -33.18% | +8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.36% | -80.58% | +56.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -54.76% | +34.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -67.23% | +59.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 9.55% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и ALKS
Текущая волатильность для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) составляет 8.30%, в то время как у Alkermes plc (ALKS) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUNZ | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 10.43% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 30.28% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 40.79% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 37.33% | -19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 41.31% | -25.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и ALKS
Ни OUNZ, ни ALKS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OUNZ and ALKS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALKS has higher volatility (10.43%) compared to OUNZ (8.30%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -24.36% vs ALKS's -96.14%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUNZ и ALKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор