PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTRFX с JDJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTRFX с JDJIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OTRFX (OnTrack Core Fund) and JDJIX (JHancock Diversified Macro Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 5 years, OTRFX returned 1.95%/yr vs 3.23%/yr for JDJIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. OTRFX charges 2.58%/yr vs 1.39%/yr for JDJIX.

Доходность

Сравнение доходности OTRFX и JDJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OnTrack Core Fund (OTRFX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTRFX показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у JDJIX с доходностью 11.90%.

OTRFX

1 день
0.02%
1 месяц
0.69%
С начала года
4.81%
6 месяцев
5.50%
1 год
11.73%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.95%
10 лет*
5.29%

JDJIX

1 день
0.76%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.90%
6 месяцев
11.71%
1 год
9.23%
3 года*
2.06%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTRFX и JDJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OTRFX
OnTrack Core Fund		4.81%6.12%-0.12%5.37%-5.82%3.94%29.03%0.77%
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		11.90%-7.68%2.59%2.77%12.26%-2.19%-2.24%1.59%

Correlation

The correlation between OTRFX and JDJIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.20

The correlation between OTRFX and JDJIX shifts across timeframes, from 0.17 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OnTrack Core Fund

JHancock Diversified Macro Fund

Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с QEVOXOTRFX с KAMIXOTRFX с QALTXOTRFX с SFHYXOTRFX с DNAVXOTRFX с QBDSX
Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с SWTSXJDJIX с FMFJDJIX с ASFYXJDJIX с DBMFJDJIX с WTMFJDJIX с AQMIX

Доходность на риск

OTRFX vs. JDJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTRFX c JDJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OnTrack Core Fund (OTRFX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTRFXJDJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
1.34

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
1.92

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.25

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

1.60

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

4.23

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTRFX vs. JDJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTRFX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа JDJIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTRFX и JDJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTRFXJDJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

1.34

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.28

+0.98

Просадки

Сравнение просадок OTRFX и JDJIX

Максимальная просадка OTRFX за все время составила -9.73%, что меньше максимальной просадки JDJIX в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTRFX и JDJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTRFXJDJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.73%

-19.58%

+9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-5.72%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.76%

-19.58%

+13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.51%

-19.58%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-8.85%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-7.39%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.15%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OTRFX и JDJIX

Текущая волатильность для OnTrack Core Fund (OTRFX) составляет 0.37%, в то время как у JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что OTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTRFXJDJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.95%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

5.23%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

6.81%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

8.87%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

9.13%

-5.51%

Сравнение комиссий OTRFX и JDJIX

OTRFX берет комиссию в 2.58%, что несколько больше комиссии JDJIX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTRFX и JDJIX

Дивидендная доходность OTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности JDJIX в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.27%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.44%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%

Часто задаваемые вопросы

OTRFX and JDJIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDJIX has higher volatility (1.95%) compared to OTRFX (0.37%). In terms of maximum drawdown, OTRFX dropped -9.73% vs JDJIX's -19.58%.

OTRFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTRFX и JDJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор