Сравнение OTRFX с JDJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OnTrack Core Fund (OTRFX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX).
OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г.. JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OTRFX и JDJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTRFX и JDJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTRFX OnTrack Core Fund | 3.19% | 6.12% | -0.12% | 5.37% | -5.82% | 3.94% | 29.03% | 0.77% |
JDJIX JHancock Diversified Macro Fund | 5.29% | -7.68% | 2.59% | 2.77% | 12.26% | -2.19% | -2.24% | 1.59% |
Доходность по периодам
С начала года, OTRFX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у JDJIX с доходностью 5.29%.
OTRFX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 5.69%
JDJIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- -4.59%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTRFX и JDJIX
OTRFX берет комиссию в 2.58%, что несколько больше комиссии JDJIX в 1.39%.
Доходность на риск
OTRFX vs. JDJIX — Ранг доходности на риск
OTRFX
JDJIX
Сравнение OTRFX c JDJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OnTrack Core Fund (OTRFX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTRFX | JDJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | -0.56 | +2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | -0.66 | +3.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.91 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.43 | +3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | -0.63 | +9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTRFX | JDJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | -0.56 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.30 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.18 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между OTRFX и JDJIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTRFX и JDJIX
Дивидендная доходность OTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности JDJIX в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTRFX OnTrack Core Fund | 12.64% | 13.04% | 8.01% | 0.14% | 1.39% | 7.10% | 2.36% | 1.38% | 7.15% | 2.69% | 7.05% | 6.15% |
JDJIX JHancock Diversified Macro Fund | 0.29% | 0.31% | 0.43% | 3.99% | 11.26% | 3.46% | 2.11% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OTRFX и JDJIX
Максимальная просадка OTRFX за все время составила -9.73%, что меньше максимальной просадки JDJIX в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTRFX и JDJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTRFX | JDJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.73% | -19.58% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -8.04% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.51% | -19.58% | +10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -14.24% | +11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -7.28% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 7.11% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTRFX и JDJIX
Текущая волатильность для OnTrack Core Fund (OTRFX) составляет 0.20%, в то время как у JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что OTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTRFX | JDJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.45% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 4.95% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 8.27% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.06% | 8.90% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 9.19% | -5.51% |