Сравнение OTRFX с EGRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OnTrack Core Fund (OTRFX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX).
OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г.. EGRAX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OTRFX и EGRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTRFX и EGRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTRFX OnTrack Core Fund | 3.17% | 6.12% | -0.12% | 5.37% | -5.82% | 3.94% | 29.03% | 6.86% | -4.70% | 6.49% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 3.40% | 20.06% | 9.19% | 8.10% | -2.30% | 3.35% | 4.49% | 14.43% | -8.66% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, OTRFX показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у EGRAX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции OTRFX уступали акциям EGRAX по среднегодовой доходности: 5.69% против 6.02% соответственно.
OTRFX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 5.69%
EGRAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTRFX и EGRAX
OTRFX берет комиссию в 2.58%, что несколько больше комиссии EGRAX в 2.22%.
Доходность на риск
OTRFX vs. EGRAX — Ранг доходности на риск
OTRFX
EGRAX
Сравнение OTRFX c EGRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OnTrack Core Fund (OTRFX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTRFX | EGRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 5.02 | -2.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 6.79 | -3.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 2.33 | -0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 5.73 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 23.99 | -15.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTRFX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 5.02 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 2.08 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.55 | 1.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между OTRFX и EGRAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTRFX и EGRAX
Дивидендная доходность OTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности EGRAX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTRFX OnTrack Core Fund | 12.64% | 13.04% | 8.01% | 0.14% | 1.39% | 7.10% | 2.36% | 1.38% | 7.15% | 2.69% | 7.05% | 6.15% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 6.54% | 6.76% | 5.86% | 3.18% | 4.53% | 4.58% | 5.61% | 4.02% | 0.00% | 2.82% | 1.47% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок OTRFX и EGRAX
Максимальная просадка OTRFX за все время составила -9.73%, что меньше максимальной просадки EGRAX в -14.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTRFX и EGRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTRFX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.73% | -14.15% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -3.18% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.51% | -10.31% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.51% | -14.15% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -3.18% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.94% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.76% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTRFX и EGRAX
Текущая волатильность для OnTrack Core Fund (OTRFX) составляет 1.36%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что OTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTRFX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.77% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 2.99% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 3.73% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.06% | 3.98% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 3.94% | -0.26% |