PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTPIX с PMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, OTPIX returned 21.54%/yr vs 13.65%/yr for PMPIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. OTPIX charges 1.48%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у PMPIX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции OTPIX превзошли акции PMPIX по среднегодовой доходности: 21.54% против 13.65% соответственно.

OTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
10.77%
С начала года
20.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
39.76%
3 года*
26.33%
5 лет*
20.08%
10 лет*
21.54%

PMPIX

1 день
1.48%
1 месяц
3.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
11.38%
1 год
105.81%
3 года*
55.43%
5 лет*
19.06%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.74%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		1.73%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between OTPIX and PMPIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2002 г.

0.23

The correlation between OTPIX and PMPIX shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds NASDAQ-100 Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с AAPL
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

OTPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.56

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.93

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.49

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

6.11

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа PMPIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.56

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.36

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.26

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.08

+0.10

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и PMPIX

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -78.93%, что меньше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.93%

-94.34%

+15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-41.66%

+29.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.93%

-41.66%

-37.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.93%

-61.05%

-17.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.93%

-65.94%

-12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.93%

-41.37%

-21.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.74%

-59.69%

+36.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

16.96%

-13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) составляет 4.50%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что OTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

21.63%

-17.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

54.56%

-42.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

67.21%

-51.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.67%

53.08%

+86.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.88%

52.51%

+47.37%

Сравнение комиссий OTPIX и PMPIX

OTPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и PMPIX

Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности PMPIX в 0.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.42%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OTPIX and PMPIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (21.63%) compared to OTPIX (4.50%). In terms of maximum drawdown, OTPIX dropped -78.93% vs PMPIX's -94.34%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор