PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTPIX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTPIX с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

OTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 7 авг. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTPIX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		-9.35%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность -9.35%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции OTPIX превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 18.04% против 14.02% соответственно.

OTPIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-9.35%
6 месяцев
-7.55%
1 год
17.11%
3 года*
18.59%
5 лет*
14.08%
10 лет*
18.04%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds NASDAQ-100 Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий OTPIX и IVV

OTPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

OTPIX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTPIX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTPIXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.97

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.53

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

7.32

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTPIX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTPIXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.78

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.42

-0.26

Корреляция

Корреляция между OTPIX и IVV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и IVV

Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.90%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и IVV

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -78.93%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

OTPIXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.93%

-55.25%

-23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-12.06%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.93%

-24.53%

-54.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.93%

-33.90%

-45.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.17%

-6.26%

-65.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-10.85%

-11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.53%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и IVV

ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.39% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTPIXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.30%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

9.45%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

18.31%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.67%

16.89%

+122.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.85%

18.04%

+81.81%