Сравнение OTCKX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
OTCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCKX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCKX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | -6.36% | 3.75% | 26.48% | 21.50% | -28.29% | 14.09% | 35.81% | 37.93% | 1.19% | 26.35% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCKX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции OTCKX превзошли акции VSNGX по среднегодовой доходности: 11.83% против 11.00% соответственно.
OTCKX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 11.83%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCKX и VSNGX
OTCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
OTCKX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
OTCKX
VSNGX
Сравнение OTCKX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCKX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.61 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.99 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.90 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 4.00 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCKX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.61 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.35 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между OTCKX и VSNGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCKX и VSNGX
Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.90%, что больше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | 15.90% | 14.88% | 16.85% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | 0.77% | 0.81% | 4.40% | 8.28% | 5.38% | 2.72% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок OTCKX и VSNGX
Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCKX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -54.50% | +17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -12.36% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -25.08% | -11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -38.33% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -6.04% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -7.47% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 2.79% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCKX и VSNGX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что OTCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCKX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.20% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 9.48% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 17.70% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 17.44% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 19.58% | +0.41% |