PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCKX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCKX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и MFS Growth I (MFEIX).

OTCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCKX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCKX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6		-9.60%3.75%26.48%21.50%-28.29%14.09%35.81%37.93%1.19%26.35%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, OTCKX показывает доходность -9.60%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции OTCKX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 11.43% против 15.88% соответственно.

OTCKX

1 день
-1.00%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-14.24%
1 год
-0.21%
3 года*
10.26%
5 лет*
3.85%
10 лет*
11.43%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund Class R6

MFS Growth I

Часто сравнивают с OTCKX:
OTCKX с VIMSXOTCKX с KMKAXOTCKX с MIGFXOTCKX с BARIXOTCKX с BQMGXOTCKX с RIPIXOTCKX с SSMHX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий OTCKX и MFEIX

OTCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

OTCKX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCKX
Ранг доходности на риск OTCKX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCKX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCKX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCKX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCKX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCKX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCKX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCKXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.49

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

0.85

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.61

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

2.06

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCKX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCKX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCKX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCKXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.49

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.52

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.13

Корреляция

Корреляция между OTCKX и MFEIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCKX и MFEIX

Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.46%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6		16.46%14.88%16.85%0.00%0.00%3.35%0.77%0.81%4.40%8.28%5.38%2.72%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок OTCKX и MFEIX

Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCKXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-72.24%

+35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-17.30%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.64%

-36.11%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-36.11%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-14.14%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-23.85%

+16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

5.14%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCKX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) составляет 5.89%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что OTCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCKXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.97%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.65%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

21.85%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

21.93%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

21.20%

-1.24%