Сравнение OTCKX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
OTCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности OTCKX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCKX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | -6.36% | 3.75% | 26.48% | 21.50% | -28.29% | 14.09% | 35.81% | 37.93% | 1.19% | 26.35% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCKX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции OTCKX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 11.83% против 10.91% соответственно.
OTCKX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 11.83%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCKX и FSMAX
OTCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
OTCKX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
OTCKX
FSMAX
Сравнение OTCKX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCKX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.91 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.40 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.39 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 5.70 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCKX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.91 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между OTCKX и FSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCKX и FSMAX
Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.90%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | 15.90% | 14.88% | 16.85% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | 0.77% | 0.81% | 4.40% | 8.28% | 5.38% | 2.72% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок OTCKX и FSMAX
Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCKX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -50.55% | +13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -14.64% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -36.31% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -50.55% | +13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -7.18% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -12.29% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.57% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCKX и FSMAX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 7.09% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCKX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.01% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 13.51% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 23.00% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 22.36% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 30.21% | -10.22% |