PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCFX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCFX с CTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCFX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		1.55%16.42%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%10.67%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у CTSIX с доходностью 0.55%.

OTCFX

1 день
3.79%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.54%
3 года*
14.42%
5 лет*
4.74%
10 лет*
11.79%

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с IWMOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с VOOOTCFX с SCHAOTCFX с VWELX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий OTCFX и CTSIX

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.

CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Доходность на риск

OTCFX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCFX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCFXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.48

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.07

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.65

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

13.94

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCFX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTSIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCFXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.13

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.42

+0.15

Корреляция

Корреляция между OTCFX и CTSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и CTSIX

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		14.03%14.25%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и CTSIX

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCFXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-50.83%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-12.38%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-50.60%

+18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-7.48%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-21.12%

+12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.24%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и CTSIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 8.20%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCFXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

13.35%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

21.82%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

29.67%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

27.87%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

29.76%

-9.32%