Сравнение OTCAX с NEEIX
OTCAX (MFS Mid Cap Growth Fund) and NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, OTCAX returned 4.27%/yr vs 12.30%/yr for NEEIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OTCAX charges 1.00%/yr vs 1.21%/yr for NEEIX.
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и NEEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTCAX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у NEEIX с доходностью 40.66%.
OTCAX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 11.74%
NEEIX
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- 22.01%
- С начала года
- 40.66%
- 1 год
- 56.21%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OTCAX и NEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 2.89% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 40.66% | 9.32% | 19.26% | 27.30% | -33.26% | 28.13% | 42.39% | 43.15% | -10.13% | 8.47% |
Correlation
The correlation between OTCAX and NEEIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between OTCAX and NEEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTCAX vs. NEEIX — Ранг доходности на риск
OTCAX
NEEIX
Сравнение OTCAX c NEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTCAX | NEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.88 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 12.56 | -12.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и NEEIX
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки NEEIX в -43.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и NEEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTCAX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -43.11% | -31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -15.08% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -36.13% | +15.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | -43.11% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -15.08% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | -10.80% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 4.65% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и NEEIX
Текущая волатильность для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) составляет 4.99%, в то время как у Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTCAX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 13.41% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 25.52% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 31.13% | -13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 29.20% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 26.19% | -6.19% |
Сравнение комиссий OTCAX и NEEIX
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEEIX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и NEEIX
Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности NEEIX в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 5.09% | 7.16% | 7.48% | 0.00% | 1.72% | 6.70% | 5.58% | 11.09% | 17.58% | 9.64% | 0.00% | 0.00% |
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 16.29% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
OTCAX and NEEIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEIX has higher volatility (13.41%) compared to OTCAX (4.99%). In terms of maximum drawdown, OTCAX dropped -74.39% vs NEEIX's -43.11%.
NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTCAX и NEEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор