PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTCAX с MGOYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCAX с MGOYX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OTCAX (MFS Mid Cap Growth Fund) and MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OTCAX returned 11.74%/yr vs 10.97%/yr for MGOYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OTCAX charges 1.00%/yr vs 0.98%/yr for MGOYX.

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и MGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у MGOYX с доходностью 20.33%. За последние 10 лет акции OTCAX превзошли акции MGOYX по среднегодовой доходности: 11.74% против 10.97% соответственно.

OTCAX

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
0.00%
С начала года
2.89%
1 год
-1.22%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.27%
10 лет*
11.74%

MGOYX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
14.51%
С начала года
20.33%
1 год
24.61%
3 года*
15.87%
5 лет*
8.57%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCAX и MGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		2.89%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		20.33%12.03%10.93%14.82%-21.31%25.97%20.61%26.22%-14.19%24.55%

Correlation

The correlation between OTCAX and MGOYX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1998 г.

0.90

The correlation between OTCAX and MGOYX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с JHMMOTCAX с PRITXOTCAX с ACMVXOTCAX с XMHQOTCAX с FXAIXOTCAX с SPY
Часто сравнивают с MGOYX:
MGOYX с CTIGXMGOYX с ANEFXMGOYX с EEOFXMGOYX с RIPIXMGOYX с VLEQXMGOYX с BARAXMGOYX с USHYX

Доходность на риск

OTCAX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MGOYX
Ранг доходности на риск MGOYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOYX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCAXMGOYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.76

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.54

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.33

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

12.54

-12.61

OTCAX vs. MGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа MGOYX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и MGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и MGOYX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и MGOYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCAXMGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-57.23%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-7.81%

-8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-26.05%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-40.49%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-40.49%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-2.04%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-10.92%

-12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.07%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и MGOYX

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCAXMGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.16%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

11.98%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

14.76%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

25.13%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

23.22%

-3.22%

Сравнение комиссий OTCAX и MGOYX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MGOYX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и MGOYX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности MGOYX в 12.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		12.78%15.37%15.72%4.54%12.23%25.13%18.63%60.72%49.01%19.34%12.76%10.52%
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		16.29%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%

Часто задаваемые вопросы

OTCAX and MGOYX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCAX has higher volatility (4.99%) compared to MGOYX (4.16%). In terms of maximum drawdown, OTCAX dropped -74.39% vs MGOYX's -57.23%.

MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCAX и MGOYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор