PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTVX с MHELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSTVX с MHELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSTVX (Osterweis Growth & Income Fund) and MHELX (MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, OSTVX returned 8.42%/yr vs 9.08%/yr for MHELX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSTVX charges 0.93%/yr vs 1.25%/yr for MHELX.

Доходность

Сравнение доходности OSTVX и MHELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSTVX показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у MHELX с доходностью 19.20%. За последние 10 лет акции OSTVX уступали акциям MHELX по среднегодовой доходности: 8.42% против 9.08% соответственно.

OSTVX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
3.50%
6 месяцев
3.17%
1 год
11.90%
3 года*
11.05%
5 лет*
4.49%
10 лет*
8.42%

MHELX

1 день
1.32%
1 месяц
3.73%
С начала года
19.20%
6 месяцев
20.13%
1 год
38.99%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.28%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSTVX и MHELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTVX
Osterweis Growth & Income Fund		3.50%10.03%9.99%14.76%-15.08%11.70%17.58%25.30%-7.48%12.88%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		19.20%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%12.42%

Correlation

The correlation between OSTVX and MHELX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.73

Over the past year, the correlation between OSTVX and MHELX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Growth & Income Fund

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Часто сравнивают с OSTVX:
OSTVX с IIPROSTVX с FFNOXOSTVX с OSTIXOSTVX с OSTGXOSTVX с OSTFXOSTVX с CONWXOSTVX с SCLAX
Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHEIXMHELX с MHESXMHELX с PALDXMHELX с MHEFXMHELX с IOEZXMHELX с PUDZXMHELX с BERIX

Доходность на риск

OSTVX vs. MHELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTVX
Ранг доходности на риск OSTVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTVX c MHELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTVXMHELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.15

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.03

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.86

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

16.42

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTVX vs. MHELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTVX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHELX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTVX и MHELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTVXMHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.15

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.25

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.43

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.33

+0.43

Просадки

Сравнение просадок OSTVX и MHELX

Максимальная просадка OSTVX за все время составила -25.94%, что меньше максимальной просадки MHELX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTVX и MHELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSTVXMHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.94%

-61.24%

+35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-8.52%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.63%

-30.81%

+20.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-32.01%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.94%

-39.02%

+13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-12.93%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.51%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTVX и MHELX

Текущая волатильность для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) составляет 1.88%, в то время как у MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что OSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSTVXMHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

4.69%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

15.28%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

19.26%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

21.01%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

20.97%

-9.49%

Сравнение комиссий OSTVX и MHELX

OSTVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии MHELX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTVX и MHELX

Дивидендная доходность OSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности MHELX в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		6.05%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%
OSTVX
Osterweis Growth & Income Fund		2.87%2.97%9.16%4.44%8.02%2.42%3.60%5.99%10.01%5.13%3.61%4.27%

Часто задаваемые вопросы

OSTVX and MHELX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHELX has higher volatility (4.69%) compared to OSTVX (1.88%). In terms of maximum drawdown, OSTVX dropped -25.94% vs MHELX's -61.24%.

MHELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSTVX и MHELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор