PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTGX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTGX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

OSTGX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTGX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTGX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		-3.78%0.26%22.49%23.98%-33.00%-14.83%83.54%36.97%1.33%26.75%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, OSTGX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%.

OSTGX

1 день
4.82%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-0.53%
1 год
12.34%
3 года*
10.02%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
—

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Emerging Opportunity Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OSTGX:
OSTGX с GOOGOSTGX с IWMOSTGX с IWOOSTGX с OSTFXOSTGX с OSTVXOSTGX с NESIXOSTGX с OSTIX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX

Сравнение комиссий OSTGX и DMCRX

OSTGX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund

Доходность на риск

OSTGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTGX
Ранг доходности на риск OSTGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTGXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.06

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.60

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

3.73

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

12.46

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTGX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTGX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTGXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.06

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.16

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Корреляция

Корреляция между OSTGX и DMCRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTGX и DMCRX

Дивидендная доходность OSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		2.40%2.31%0.84%0.00%0.00%0.10%10.54%12.79%8.06%18.91%0.00%0.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок OSTGX и DMCRX

Максимальная просадка OSTGX за все время составила -53.93%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTGX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTGXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-59.16%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-15.46%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.93%

-59.16%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.38%

-10.79%

-16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.78%

-20.35%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.62%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTGX и DMCRX

Текущая волатильность для Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) составляет 9.38%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что OSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTGXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

12.40%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

23.15%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

31.42%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

39.55%

-14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

33.88%

-8.75%