PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTFX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTFX с RCKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Fund (OSTFX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

OSTFX управляется Osterweis. Фонд был запущен 1 окт. 1993 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTFX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Fund (OSTFX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTFX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTFX
Osterweis Fund		-4.68%12.85%13.48%22.64%-22.01%22.58%23.20%43.39%-7.85%14.82%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%

Доходность по периодам

С начала года, OSTFX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции OSTFX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 11.02% против 10.38% соответственно.

OSTFX

1 день
2.43%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.65%
1 год
10.90%
3 года*
12.08%
5 лет*
6.17%
10 лет*
11.02%

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Fund

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с OSTFX:
OSTFX с OSTGXOSTFX с OSTVXOSTFX с OSTIXOSTFX с FEQHXOSTFX с FGJEXOSTFX с FLCPXOSTFX с FNSTX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с FITLX

Сравнение комиссий OSTFX и RCKSX

OSTFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
OSTFX
Osterweis Fund

Доходность на риск

OSTFX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTFX
Ранг доходности на риск OSTFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTFX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Fund (OSTFX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTFXRCKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.40

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.06

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.09

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

10.93

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTFX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTFX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа RCKSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTFX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTFXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.40

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.37

+0.32

Корреляция

Корреляция между OSTFX и RCKSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTFX и RCKSX

Дивидендная доходность OSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности RCKSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTFX
Osterweis Fund		6.28%5.98%14.93%4.01%7.81%12.83%5.48%14.46%29.80%43.97%7.35%22.55%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок OSTFX и RCKSX

Максимальная просадка OSTFX за все время составила -40.63%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTFX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTFXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.63%

-57.88%

+17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-11.29%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-23.50%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-33.10%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-1.74%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-9.58%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.16%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTFX и RCKSX

Osterweis Fund (OSTFX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что OSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTFXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.72%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

8.88%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

16.40%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

15.78%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

17.59%

-0.82%