PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTFX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTFX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Fund (OSTFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

OSTFX управляется Osterweis. Фонд был запущен 1 окт. 1993 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTFX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Fund (OSTFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTFX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OSTFX
Osterweis Fund		-4.68%12.85%13.48%22.64%-22.01%22.58%23.20%43.39%-11.31%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, OSTFX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

OSTFX

1 день
2.43%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.65%
1 год
10.90%
3 года*
12.08%
5 лет*
6.17%
10 лет*
11.02%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с OSTFX:
OSTFX с OSTGXOSTFX с OSTVXOSTFX с OSTIXOSTFX с DHAMXOSTFX с FEQHXOSTFX с FGJEXOSTFX с FLCPX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий OSTFX и GQEIX

OSTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

OSTFX
Osterweis Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

OSTFX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTFX
Ранг доходности на риск OSTFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTFX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Fund (OSTFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTFXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.45

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.69

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.77

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

1.97

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTFX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTFX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTFX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTFXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.45

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.76

-0.07

Корреляция

Корреляция между OSTFX и GQEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTFX и GQEIX

Дивидендная доходность OSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTFX
Osterweis Fund		6.28%5.98%14.93%4.01%7.81%12.83%5.48%14.46%29.80%43.97%7.35%22.55%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSTFX и GQEIX

Максимальная просадка OSTFX за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTFX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTFXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.63%

-28.48%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-8.30%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-20.44%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-6.26%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-5.69%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.40%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTFX и GQEIX

Osterweis Fund (OSTFX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что OSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTFXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.76%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

7.32%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

12.44%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

15.88%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

18.88%

-2.11%