PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTAX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTAX с USMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTAX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTAX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		-0.29%3.89%1.64%3.13%-5.27%-0.26%3.02%4.31%0.80%2.01%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, OSTAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

OSTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
2.72%
3 года*
2.25%
5 лет*
0.63%
10 лет*
1.11%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с OSTAX:
OSTAX с ShmOSTAX с SUBOSTAX с SHMOSTAX с JHEQXOSTAX с DFABXOSTAX с LSMSXOSTAX с BATVX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий OSTAX и USMSX

OSTAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

OSTAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTAX
Ранг доходности на риск OSTAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTAXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

3.75

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

6.76

-4.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

3.27

-1.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

6.48

-5.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

34.69

-29.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTAX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTAX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTAX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTAXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

3.75

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

2.39

-2.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.86

-0.70

Корреляция

Корреляция между OSTAX и USMSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTAX и USMSX

Дивидендная доходность OSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		2.40%2.62%2.52%1.88%1.33%1.03%1.20%1.56%1.56%1.03%1.45%0.68%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSTAX и USMSX

Максимальная просадка OSTAX за все время составила -8.72%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTAX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTAXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-2.09%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-0.40%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-2.03%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.30%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.22%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.07%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTAX и USMSX

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что OSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTAXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.22%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

0.40%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

0.69%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

0.70%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

0.74%

+1.60%