PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTAX с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTAX с SEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).

OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTAX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTAX и SEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		-0.19%3.89%1.64%3.13%-5.27%-0.26%3.02%4.31%0.80%2.01%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-8.55%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%

Доходность по периодам

С начала года, OSTAX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции OSTAX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 1.12% против 17.94% соответственно.

OSTAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.72%
3 года*
2.28%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.12%

SEEGX

1 день
3.47%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.37%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.43%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OSTAX:
OSTAX с ShmOSTAX с SUBOSTAX с SHMOSTAX с JHEQXOSTAX с BATVXOSTAX с DFABXOSTAX с LSMSX
Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX

Сравнение комиссий OSTAX и SEEGX

OSTAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SEEGX в 0.69%.

OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

OSTAX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTAX
Ранг доходности на риск OSTAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTAX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTAXSEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.62

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.03

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.14

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.79

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

2.40

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTAX vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTAX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SEEGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTAX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTAXSEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.62

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.55

+0.61

Корреляция

Корреляция между OSTAX и SEEGX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTAX и SEEGX

Дивидендная доходность OSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности SEEGX в 12.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		2.40%2.62%2.52%1.88%1.33%1.03%1.20%1.56%1.56%1.03%1.45%0.68%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.51%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Просадки

Сравнение просадок OSTAX и SEEGX

Максимальная просадка OSTAX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTAX и SEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTAXSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-62.09%

+53.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-16.82%

+14.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-31.23%

+22.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

-31.85%

+23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-13.93%

+12.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-16.97%

+16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

5.55%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTAX и SEEGX

Текущая волатильность для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) составляет 0.61%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что OSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTAXSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

6.47%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

12.54%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

21.14%

-19.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

20.26%

-18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

21.57%

-19.23%