PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTAX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTAX с FSMUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTAX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTAX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		-0.29%3.89%1.64%3.13%-5.27%-0.26%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, OSTAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.

OSTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
2.72%
3 года*
2.25%
5 лет*
0.63%
10 лет*
1.11%

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с OSTAX:
OSTAX с ShmOSTAX с SUBOSTAX с SHMOSTAX с JHEQXOSTAX с DFABXOSTAX с LSMSXOSTAX с BATVX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с ROBNXFSMUX с SUMAXFSMUX с CBTAXFSMUX с COLTX

Сравнение комиссий OSTAX и FSMUX

OSTAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

OSTAX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTAX
Ранг доходности на риск OSTAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTAX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTAXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.63

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.87

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.19

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.28

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

0.78

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTAX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTAX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTAX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTAXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.63

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

-0.00

+1.16

Корреляция

Корреляция между OSTAX и FSMUX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTAX и FSMUX

Дивидендная доходность OSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FSMUX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		2.40%2.62%2.52%1.88%1.33%1.03%1.20%1.56%1.56%1.03%1.45%0.68%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSTAX и FSMUX

Максимальная просадка OSTAX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTAX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTAXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-16.27%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-5.30%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-2.56%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-5.61%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.96%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTAX и FSMUX

Текущая волатильность для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) составляет 0.59%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что OSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTAXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.99%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

2.12%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

6.65%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

4.67%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

4.67%

-2.33%