Сравнение OSTAX с FGNSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).
OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTAX и FGNSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTAX и FGNSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTAX JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund | -0.19% | 3.89% | 1.64% | 3.13% | -5.27% | -0.26% | 3.02% | 4.31% | 0.80% | 0.00% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | -0.10% | 3.08% | 3.47% | 3.56% | -0.36% | 0.14% | 1.04% | 2.11% | 1.47% | -0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTAX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.
OSTAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.12%
FGNSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTAX и FGNSX
OSTAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.
Доходность на риск
OSTAX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск
OSTAX
FGNSX
Сравнение OSTAX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTAX | FGNSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.64 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.92 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.07 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 2.74 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTAX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.64 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.98 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между OSTAX и FGNSX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTAX и FGNSX
Дивидендная доходность OSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FGNSX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTAX JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund | 2.40% | 2.62% | 2.52% | 1.88% | 1.33% | 1.03% | 1.20% | 1.56% | 1.56% | 1.03% | 1.45% | 0.68% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 1.86% | 2.63% | 3.31% | 2.57% | 0.84% | 0.34% | 0.83% | 1.79% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OSTAX и FGNSX
Максимальная просадка OSTAX за все время составила -8.72%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTAX и FGNSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTAX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -2.35% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -2.35% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -2.35% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.50% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.25% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.92% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTAX и FGNSX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что OSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTAX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.23% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 0.66% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 3.85% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.04% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 1.66% | +0.68% |