Сравнение OSSIX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
OSSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 мая 2013 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OSSIX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSSIX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSSIX Invesco Main Street Small Cap Fund | -4.34% | 8.92% | 12.82% | 17.96% | -15.75% | 22.20% | 20.31% | 26.22% | -10.55% | 8.91% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 1.51% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, OSSIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.
OSSIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 10.07%
CSMDX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSSIX и CSMDX
OSSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
OSSIX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
OSSIX
CSMDX
Сравнение OSSIX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSSIX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.89 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.58 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 2.19 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSSIX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между OSSIX и CSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSSIX и CSMDX
Дивидендная доходность OSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности CSMDX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSSIX Invesco Main Street Small Cap Fund | 8.48% | 8.11% | 6.24% | 0.64% | 0.61% | 7.71% | 0.85% | 0.30% | 8.81% | 5.92% | 0.58% | 0.75% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.09% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OSSIX и CSMDX
Максимальная просадка OSSIX за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSSIX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSSIX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -37.28% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -13.33% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -24.60% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -9.20% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -5.84% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 3.52% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSSIX и CSMDX
Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что OSSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSSIX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 4.58% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 10.22% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 19.31% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 18.12% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 19.25% | +3.08% |