Сравнение OSIS с WDC
OSIS (OSI Systems, Inc.) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — OSIS in Electronic Components, WDC in Computer Hardware. Over the past 10 years, OSIS returned 15.06%/yr vs 32.86%/yr for WDC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и WDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 206.10%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям WDC по среднегодовой доходности: 15.06% против 32.86% соответственно.
OSIS
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 15.06%
WDC
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 206.10%
- 6 месяцев
- 210.59%
- 1 год
- 852.85%
- 3 года*
- 160.14%
- 5 лет*
- 56.39%
- 10 лет*
- 32.86%
Сравнение доходности по годам OSIS и WDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -17.47% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
WDC Western Digital Corporation | 206.10% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
Correlation
The correlation between OSIS and WDC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1997 г. | 0.27 |
The correlation between OSIS and WDC shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSIS:
$8.73
WDC:
$23.29
OSIS:
24.12
WDC:
22.63
OSIS:
0.97
WDC:
0.53
OSIS:
2.03
WDC:
12.46
OSIS:
$1.81B
WDC:
$11.78B
OSIS:
$593.38M
WDC:
$5.35B
OSIS:
$184.81M
WDC:
$10.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. WDC — Ранг доходности на риск
OSIS
WDC
Сравнение OSIS c WDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSIS | WDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.94 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 41.84 | -42.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 146.77 | -147.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSIS | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 13.33 | -13.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.17 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок OSIS и WDC
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и WDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -96.20% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -20.59% | -15.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -49.65% | +13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | -59.68% | +23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -70.49% | +16.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -11.28% | -20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -52.09% | +26.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 5.86% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и WDC
Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 14.89%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 20.86%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 20.86% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.65% | 52.91% | -18.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 64.74% | -20.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 48.62% | -15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 48.52% | -14.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и WDC
OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.09% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и WDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и WDC
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and WDC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDC has higher volatility (20.86%) compared to OSIS (14.89%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs WDC's -96.20%.
WDC currently has the higher Sharpe Ratio (13.33 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и WDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор