PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSGIX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSGIX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSGIX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		-5.84%8.41%24.96%22.83%-27.26%10.32%47.86%39.31%-5.34%29.08%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, OSGIX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSGIX имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции TAAGX немного впереди с 13.08%.

OSGIX

1 день
3.95%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-8.40%
1 год
11.67%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.62%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с OSGIX:
OSGIX с FISGXOSGIX с VmgmXOSGIX с IWPOSGIX с PCBIXOSGIX с ViMAXOSGIX с VSNGXOSGIX с VSMAX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий OSGIX и TAAGX

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

OSGIX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSGIX
Ранг доходности на риск OSGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSGIX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSGIXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.01

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.66

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

4.06

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

17.43

-14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSGIX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSGIXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.01

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.49

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.23

+0.18

Корреляция

Корреляция между OSGIX и TAAGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и TAAGX

Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		13.08%12.31%18.67%0.00%0.98%10.97%12.80%8.61%8.45%7.36%0.05%6.01%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и TAAGX

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSGIXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.79%

-62.13%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-12.13%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-34.47%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.26%

-34.47%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-5.56%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-18.82%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.83%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и TAAGX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) составляет 7.64%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSGIXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

9.62%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

16.80%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

24.69%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

22.94%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

22.02%

+0.63%