Сравнение OSGIX с EEOFX
OSGIX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A) and EEOFX (Essex Environmental Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, OSGIX returned 7.03%/yr vs 4.48%/yr for EEOFX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSGIX charges 1.14%/yr vs 2.11%/yr for EEOFX.
Доходность
Сравнение доходности OSGIX и EEOFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSGIX показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 31.64%.
OSGIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 13.69%
EEOFX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 13.45%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 30.83%
- 1 год
- 58.76%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSGIX и EEOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | 6.50% | 8.41% | 24.96% | 22.83% | -27.26% | 10.32% | 47.86% | 39.31% | -5.34% | 7.64% |
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 31.64% | 23.55% | 1.32% | -1.53% | -27.88% | 10.83% | 62.80% | 25.43% | -15.79% | 3.20% |
Correlation
The correlation between OSGIX and EEOFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between OSGIX and EEOFX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSGIX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск
OSGIX
EEOFX
Сравнение OSGIX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSGIX | EEOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.44 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 4.60 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 15.34 | -12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSGIX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.77 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.18 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок OSGIX и EEOFX
Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и EEOFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSGIX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.79% | -50.17% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -13.49% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -31.32% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -50.17% | +12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -19.65% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 4.02% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSGIX и EEOFX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) составляет 4.34%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSGIX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 8.86% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 17.02% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 22.43% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 25.02% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 24.79% | -2.07% |
Сравнение комиссий OSGIX и EEOFX
OSGIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSGIX и EEOFX
Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности EEOFX в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | 11.56% | 12.31% | 18.67% | 0.00% | 0.98% | 10.97% | 12.80% | 8.61% | 8.45% | 7.36% | 0.05% | 6.01% |
Часто задаваемые вопросы
OSGIX and EEOFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEOFX has higher volatility (8.86%) compared to OSGIX (4.34%). In terms of maximum drawdown, OSGIX dropped -57.79% vs EEOFX's -50.17%.
EEOFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSGIX и EEOFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор