PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSEA с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

OSEA и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OSEA и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSEA и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-2.63%18.49%-0.73%20.88%-2.02%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с VYMIOSEA с SDY
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий OSEA и JHID

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

OSEA
Harbor International Compounders ETF
JHID
John Hancock International High Dividend ETF

Доходность на риск

OSEA vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEAJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.57

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

3.35

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.52

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

3.81

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

16.46

-12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEAJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.57

-1.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.55

-0.79

Корреляция

Корреляция между OSEA и JHID составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и JHID

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности JHID в 3.01%

TTM2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSEA и JHID

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

OSEAJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-12.42%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-10.23%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-3.80%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-2.53%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.37%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и JHID

Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSEAJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

6.09%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

9.44%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

15.16%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

13.88%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

13.88%

+2.65%