Сравнение OSEA с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
OSEA и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности OSEA и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSEA и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | -2.63% | 18.49% | -0.73% | 20.88% | 9.77% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
OSEA
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSEA и DWMF
OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
OSEA vs. DWMF — Ранг доходности на риск
OSEA
DWMF
Сравнение OSEA c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSEA | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.45 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.11 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.28 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 8.63 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSEA | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.45 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.54 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между OSEA и DWMF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSEA и DWMF
Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.28% | 1.24% | 0.51% | 0.65% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок OSEA и DWMF
Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSEA | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -29.72% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -8.74% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -4.47% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -3.88% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.31% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSEA и DWMF
Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSEA | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.56% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 8.43% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 13.73% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 11.20% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 14.16% | +2.37% |