PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSEA с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

OSEA и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OSEA и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSEA и BKIE

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-2.63%18.49%-0.73%20.88%9.77%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%7.77%

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с VYMIOSEA с SDY
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий OSEA и BKIE

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

OSEA
Harbor International Compounders ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

OSEA vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEABKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.56

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.13

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.36

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

9.18

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEABKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.56

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.88

-0.12

Корреляция

Корреляция между OSEA и BKIE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и BKIE

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок OSEA и BKIE

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

OSEABKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-28.19%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.41%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.58%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-5.04%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.94%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и BKIE

Harbor International Compounders ETF (OSEA) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 7.00% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSEABKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.26%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

11.15%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

17.14%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.99%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

16.31%

+0.22%