PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCV с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCV с WCEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, OSCV returned 10.05%/yr vs 14.56%/yr for WCEO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности OSCV и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у WCEO с доходностью 11.34%.

OSCV

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.79%
С начала года
8.34%
6 месяцев
6.75%
1 год
13.62%
3 года*
10.05%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCV и WCEO

2026 (YTD)202520242023
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.34%1.35%11.66%9.10%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		11.34%9.77%8.28%11.35%

Correlation

The correlation between OSCV and WCEO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.86

The correlation between OSCV and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSCV и WCEO

Секторы
OSCV
WCEO

Финансовые услуги

27.6%
15.8%

Промышленность

17.0%
13.0%

Энергетика

11.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
15.2%

Недвижимость

8.5%
6.2%

Здравоохранение

8.3%
11.8%

Сырьевые материалы

5.6%
5.1%

Коммунальные услуги

3.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.5%

Технологии

2.0%
15.8%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Финансовые услуги

OSCV
27.6%
WCEO
15.8%

Промышленность

OSCV
17.0%
WCEO
13.0%

Энергетика

OSCV
11.3%
WCEO
6.9%

Потребительский циклический сектор

OSCV
9.9%
WCEO
15.2%

Недвижимость

OSCV
8.5%
WCEO
6.2%

Здравоохранение

OSCV
8.3%
WCEO
11.8%

Сырьевые материалы

OSCV
5.6%
WCEO
5.1%

Коммунальные услуги

OSCV
3.1%
WCEO
2.3%

Потребительский защитный сектор

OSCV
2.0%
WCEO
3.5%

Технологии

OSCV
2.0%
WCEO
15.8%

Коммуникационные услуги

OSCV

-

WCEO
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VTSAXOSCV с VBROSCV с IWMOSCV с OVS
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

OSCV vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCVWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.98

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.92

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.33

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

13.47

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCV vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа WCEO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCVWCEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.98

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.67

-0.31

Просадки

Сравнение просадок OSCV и WCEO

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCVWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-25.88%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-6.96%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-25.88%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.81%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-5.52%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.23%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и WCEO

Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO) имеют волатильность 3.47% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCVWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.34%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

10.22%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

15.22%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

18.13%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

18.13%

+2.78%

Сравнение комиссий OSCV и WCEO

OSCV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и WCEO

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности WCEO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSCV and WCEO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSCV has higher volatility (3.47%) compared to WCEO (3.34%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, WCEO leads with 14.56% vs 10.05% for OSCV. On fees, OSCV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 14.56% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSCV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

OSCV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.58% for WCEO.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCV и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор