PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCV с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCV с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, OSCV returned 13.62% vs 46.73% for FESM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности OSCV и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

OSCV

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.79%
С начала года
8.34%
6 месяцев
6.75%
1 год
13.62%
3 года*
10.05%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCV и FESM

2026 (YTD)202520242023
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.34%1.35%11.66%7.27%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between OSCV and FESM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between OSCV and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSCV и FESM

Секторы
OSCV
FESM

Финансовые услуги

27.6%
14.8%

Промышленность

17.0%
19.1%

Энергетика

11.3%
7.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.4%

Недвижимость

8.5%
4.2%

Здравоохранение

8.3%
15.7%

Сырьевые материалы

5.6%
3.5%

Коммунальные услуги

3.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.4%

Технологии

2.0%
21.6%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

OSCV
27.6%
FESM
14.8%

Промышленность

OSCV
17.0%
FESM
19.1%

Энергетика

OSCV
11.3%
FESM
7.2%

Потребительский циклический сектор

OSCV
9.9%
FESM
7.4%

Недвижимость

OSCV
8.5%
FESM
4.2%

Здравоохранение

OSCV
8.3%
FESM
15.7%

Сырьевые материалы

OSCV
5.6%
FESM
3.5%

Коммунальные услуги

OSCV
3.1%
FESM
2.0%

Потребительский защитный сектор

OSCV
2.0%
FESM
1.4%

Технологии

OSCV
2.0%
FESM
21.6%

Коммуникационные услуги

OSCV

-

FESM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VTSAXOSCV с VBROSCV с IWMOSCV с OVS
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

OSCV vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCVFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.48

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.34

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.61

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

16.60

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCV vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCVFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.48

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.29

-0.93

Просадки

Сравнение просадок OSCV и FESM

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCVFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-26.93%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-10.18%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-1.59%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-4.79%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.82%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и FESM

Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 3.47%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCVFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.64%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

13.32%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

18.98%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

21.26%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

21.26%

-0.35%

Сравнение комиссий OSCV и FESM

OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и FESM

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%

Часто задаваемые вопросы

OSCV and FESM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to OSCV (3.47%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 13.62% for OSCV. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

OSCV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCV и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор