PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCR с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCR с KORU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OSCR (Oscar Health, Inc.) is a stock, while KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index. Over the past 5 years, OSCR returned 5.21%/yr vs 14.71%/yr for KORU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OSCR и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oscar Health, Inc. (OSCR) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCR показывает доходность 99.51%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 356.66%.

OSCR

1 день
-1.68%
1 месяц
30.97%
С начала года
99.51%
6 месяцев
92.03%
1 год
49.40%
3 года*
50.80%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—

KORU

1 день
11.85%
1 месяц
-18.31%
С начала года
356.66%
6 месяцев
393.86%
1 год
905.39%
3 года*
110.38%
5 лет*
14.71%
10 лет*
17.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCR и KORU

2026 (YTD)20252024202320222021
OSCR
Oscar Health, Inc.		99.51%6.92%46.89%271.95%-68.66%-78.19%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		356.66%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-37.94%

Correlation

The correlation between OSCR and KORU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.24

The correlation between OSCR and KORU shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oscar Health, Inc.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с OSCR:
OSCR с HIMSOSCR с WGSOSCR с ROOTOSCR с JXNOSCR с COSTOSCR с VOOOSCR с JPM
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

OSCR vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCR
Ранг доходности на риск OSCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCR c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oscar Health, Inc. (OSCR) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OSCRKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
6.35

-5.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
3.61

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.53

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

14.90

-13.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

43.11

-41.33

OSCR vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCR на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 6.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCR и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OSCR и KORU

Максимальная просадка OSCR за все время составила -94.15%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCR и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCRKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.15%

-95.79%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.71%

-61.39%

+9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.39%

-73.34%

+19.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.41%

-93.34%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-34.45%

+12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.70%

-57.40%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.78%

21.18%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCR и KORU

Текущая волатильность для Oscar Health, Inc. (OSCR) составляет 22.10%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 88.86%. Это указывает на то, что OSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCRKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.10%

88.86%

-66.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.74%

139.03%

-94.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.89%

144.03%

-69.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.67%

91.57%

-10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.77%

83.10%

-3.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCR и KORU

OSCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.19%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
OSCR
Oscar Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSCR and KORU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (88.86%) compared to OSCR (22.10%). In terms of maximum drawdown, OSCR dropped -94.15% vs KORU's -95.79%.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (6.35 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCR и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор