PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OSCG с CIFU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OSCG и CIFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCG показывает доходность 62.91%, что значительно ниже, чем у CIFU с доходностью 90.91%.


OSCG

1 день
-5.93%
1 месяц
16.15%
С начала года
62.91%
6 месяцев
12.44%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CIFU

1 день
0.89%
1 месяц
94.18%
С начала года
90.91%
6 месяцев
10.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCG и CIFU


Correlation

The correlation between OSCG and CIFU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF

T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF

Доходность на риск

Сравнение OSCG c CIFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OSCG vs. CIFU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OSCGCIFUРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.99

-1.01

Просадки

Сравнение просадок OSCG и CIFU

Максимальная просадка OSCG за все время составила -71.31%, что меньше максимальной просадки CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCG и CIFU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OSCGCIFUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.31%

-77.20%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.47%

-9.09%

-27.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.25%

-45.35%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCG и CIFU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OSCGCIFUРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.44%

206.19%

-60.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.44%

206.19%

-60.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.44%

206.19%

-60.75%

Сравнение комиссий OSCG и CIFU

OSCG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCG и CIFU

Ни OSCG, ни CIFU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


OSCG and CIFU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OSCG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OSCG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.

OSCG and CIFU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for OSCG and 1.50% for CIFU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCG и CIFU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор