PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCBX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSCBX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

OSCBX управляется Columbia. Фонд был запущен 11 сент. 2019 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности OSCBX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSCBX и PPYPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio		-1.48%47.21%6.06%15.00%-11.51%6.10%7.40%11.03%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, OSCBX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

OSCBX

1 день
3.63%
1 месяц
-8.74%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.40%
3 года*
19.37%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overseas SMA Completion Portfolio

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с OSCBX:
OSCBX с QMNNXOSCBX с FIGSXOSCBX с FSGEXOSCBX с CDDYXOSCBX с CMTFXOSCBX с EPDIXOSCBX с IVFIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий OSCBX и PPYPX

OSCBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio

Доходность на риск

OSCBX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCBX
Ранг доходности на риск OSCBX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCBX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCBX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCBX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCBXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.24

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.85

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.83

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

13.07

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCBX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCBX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCBX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCBXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.24

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между OSCBX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCBX и PPYPX

Дивидендная доходность OSCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio		2.93%2.89%6.48%5.66%3.86%6.86%1.42%1.37%0.00%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок OSCBX и PPYPX

Максимальная просадка OSCBX за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCBX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSCBXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-42.48%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-10.21%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-35.65%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-4.08%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-10.28%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.43%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCBX и PPYPX

Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что OSCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSCBXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.49%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.15%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

15.41%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

19.61%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

19.08%

+0.07%