PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORSIX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORSIX с TISBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

ORSIX управляется North Square. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ORSIX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORSIX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		1.36%10.44%14.94%29.16%-18.46%24.36%19.34%27.72%-9.57%15.63%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, ORSIX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции ORSIX превзошли акции TISBX по среднегодовой доходности: 12.37% против 9.78% соответственно.

ORSIX

1 день
3.40%
1 месяц
-4.31%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.97%
1 год
22.33%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.81%
10 лет*
12.37%

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Dynamic Small Cap Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с ORSIX:
ORSIX с ORILXORSIX с NMKBXORSIX с NSIVXORSIX с ADVGXORSIX с ORIGXORSIX с ADVNXORSIX с ORDNX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий ORSIX и TISBX

ORSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

ORSIX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORSIX
Ранг доходности на риск ORSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORSIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORSIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORSIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORSIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORSIX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORSIXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.11

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.65

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.61

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

6.05

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORSIX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORSIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORSIX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORSIXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между ORSIX и TISBX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORSIX и TISBX

Дивидендная доходность ORSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности TISBX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		2.78%2.82%5.56%0.16%0.21%46.91%1.85%0.26%21.64%0.31%0.29%0.37%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок ORSIX и TISBX

Максимальная просадка ORSIX за все время составила -42.58%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORSIX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORSIXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.58%

-56.50%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-13.90%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-31.89%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-41.69%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-7.88%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-9.74%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.70%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ORSIX и TISBX

North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеют волатильность 7.45% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORSIXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.49%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

14.50%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

23.37%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

22.58%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

23.39%

-0.06%